Das is ziemlich esay zu lösen.
Entweder nutzt du z.B Opera (da wird gefragt was passieren soll...)
oder du schließt den Windows Media Player und sagst in dem
Fenster RECHTSKlick ---> Ziel speichern unter ....
MFG
F!5H
Edit: Mist zu lahm ... so wie es Technik-Ben scheibt geht es aber auch.