Hm, du hast schon das Java-SDK runtergeladen und nicht nur die JRE?
Du kannst ja dann man versuchen:
/pfad/zu/deiner/javainstallation/bin/javac HelloWorld.java
Wenn das Java aber richtig installiert wäre, dann müsste das auch so gehen.
Alternativ kannst du die eine IDE (Entwicklungsumgebung) wie Netbeans oder Eclipse besorgen. Dann musst du das nicht mehr selber machen, sondern klickst nur auf "Kompilieren".