Kommt bei Dir auf der Seite
http://java.sun.com/getjava/download4.html unter den "Installation instructions" noch eine eingebettetes Java-Applet, das u.a. eine stylisierte Kaffetasse anzeigt? Dann läge der Fehler wohl nicht beim Java.
Sonst fällt mir nicht viel ein, außer mit einen anderen Browser zu testen. Hast Du einen Popup-Blocker installiert?
Ciao,
sys3