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wenn ein programm die verbindung von innen (lan) nach aussen (wan) aufbaut, ist es meistens kein problem, da die meisten firewalls im lan nicht filtern. das paket wir auch problemlos geroutet, da ja im wan eine echte ip angesprochen wird. und schon steht die verbindung.

und falls du dein lan (internes interface des routers) auch filtern solltest könnte es ja sein, dass dieses programm einen tunnel (http, ssl, ssh) aufbaut, und somit kann da alles die firewall passieren.

zu deiner frage wie das ganze durch eine personal-firewall kommt, kann ich dir leider nichts sagen... vielleicht ein bug oder es stimmt etwas mit der konfiguration nicht.