Der Stick muss auf jeden Fall vorher vorbereitet werden. Man kann das mit Windows Bordmitteln machen, schneller und einfacher geht es aber mit bestimmten Werkzeugen.
Ich benutze dafür immer
Unetbootin.
Auf der Seite ist auch direkt eine kleine Anleitung, wie man es benutzt - obgleich das Teil selbsterklärend ist.