Schau erstmal nach ob die Daten für die Verbindung vom PC zum Router richtig eingetragen sind und übereinstimmen. Also Netzwerkschlüssel und SSID.
Hier kannst du nachlesen wie die Verbindung richtig aufgebaut wird unter Win XP:
WLAN drahtlos Netzwerk einrichten - Windows XP
Achte ebenfalls darauf, dass dein WLAN Stick nicht weit vom Router entfernt ist.
Ab eine gewisse Distanz wird die Verbindung getrennt. Was ebenfalls wichtig ist je nach dem was du dir für ein Stick gekauft hast nachzuschauen ob eventuell ein Treiber erforderlich ist damit es richtig funktioniert.